上投安鑫 : 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金托管协议

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上投安鑫 : 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金托管协议

时间：2020年04月15日 16:06:47 中财网

原标题:上投安鑫 : 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金托管协议

上投摩根
基金管理有限公司





上投摩根
安鑫
回报混合型证券投资基金


托管协议




















基金管理人：上投摩根基金管理有限公司


基金托管人：中国建设银行股份有限公司








二○二○年四月

















目
录
一、基金托管协议当事人
................................
............................
1
二、基金托管协议的依据、目的和原则
................................
.......
2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
.........................
3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
................................
.
10
五、基金财产的保管
................................
................................
.
11
六、指令的发送、确认及执行
................................
...................
13
七、交易及清算交收安排
................................
..........................
16
八、基金资产净值计算和会计核算
................................
............
19
九、基金收益分配
................................
................................
....
24
十、基金信息披露
................................
................................
....
25
十一、基金费用
................................
................................
........
27
十二、基金份额持有人名册的保管
................................
............
29
十三、基金有关文件档案的保存
................................
...............
29
十四、基金管理人和基金托管人的更换
................................
.....
30
十五、禁止行为
................................
................................
........
32
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
.......................
33
十七、违约责任
................................
................................
........
34
十八、争议解决方式
................................
................................
.
35
十九、托管协议的效力
................................
.............................
35
二十、其他事项
................................
................................
........
36

二十一、托管协议的签订
................................
..........................
36

鉴于上投摩根
基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募
集发行上投摩根
安鑫
回报混合型
证券投资基金；

鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于上投摩根
基金管理有限公司拟担任上投摩根
安鑫
回报混合型
证券投资基
金的基金管理人，中国建设银行股份有限公司拟担任上投摩根
安鑫
回报混合型
证
券投资基金的基金托管人；

为明确上投摩根
安鑫
回报混合型
证券投资基金的基金管理人和基金托管人之
间的权利义务关系，特制订本托管协议；

除非另有约定，《上投摩根
安鑫
回报混合型
证券投资基金基金合同》(以下简
称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触
应以《基金合同》为准，并依其条款解释。





一、基金托管协议当事人


（一）基金管理人


名称：上投摩根基金管理有限公司


注册地址：
中国（上海）自由贸易试验区
富城路
99
号震旦国际大楼
2
5
层


办公地址：
中国（上海）自由贸易试验区
富城路
99
号震旦国际大楼
2
5
层


邮政编码：
200120


法定代表人：陈
兵


成立日期：
2004
年
5
月
12
日


批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字
[2004]56
号


组织形式：有限责任公司


注册资本：
2.5
亿元


存续期间：持续经营


经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务


（二）基金托管人


名称：中国建设银行股份有限公司
(
简称：中国建设银行
)



住所：北京市西城区金融大街
25
号


办公地址：北京市西城区闹市口大街
1
号院
1
号楼


邮政编码：
100033


法定代表人：
田国立


成立日期：
2004
年
09
月
17
日


基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字
[1998]12
号


组织形式：股份有限公司


注册资本：
贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整


存续期间：持续经营


经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办
理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政
府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供
信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行
业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。






二、基金托管协议的依据、目的和原则


（一）订立托管协议的依据


本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》
(
以下简称
“
《基金法》
”

)
等
有关法律法规、《基金合同》及其他有关规定制订。



（二
）订立托管协议的目的


订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及
职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。



（三）订立托管协议的原则


基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人
合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。







三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查


（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投
资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约
定基金投资风格或证券选择标准
的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运
用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定
进行监督，对存在疑义的事项进行核查。



本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股
票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定
收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可
转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公
司债、资产支持证券、
债券回购、银行存款等）、股指期货、股票期权以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(
须符合中国证监会相关规定
)
。



股票资产占基金资产的
0%
-
50%
；每个交易日日终在扣除股指期货合约
及股
票期权合约
需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低
于基金资产净值的
5%
，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
。



如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。



（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投
资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：


1.
股票资产占基金资产的
0%
-
50%
；


2.
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10
％；


3
.
本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的
3
％；


4
.
本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值
的
0.5
％；


5
.
本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资
产净值的
10
％；


6
.
本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20
％；


7
.
本基金持有的同一
(
指同一信用级别
)
资产支持证券的比例，不得超过该资产
支持证券规模的
10
％；


8
.
本基金应投资于信用级别评级为
BBB
以上
(
含
BBB)
的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告
发布之日起
3
个月内予以全部卖出；



9
.
基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；


10
.
本基金进入全国银行间同业市
场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的
40
％
，
本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为
1
年，债
券回购到期后不得展期
；


11
、本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
本
基金资产净值的
15%
。



因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资；


1
2
.
本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
资产净值的
10%
；


13
.
本基金在任何交易日日终，持有的买入
股指
期货合约价值与有价证券市值
之和
,
不得超过基金资产净值的
95%
；


其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等
；


14
.
本基金在任何交易日日终，持有的卖出
股指
期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的
20%
；


本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；


15
.
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计
算）占基金资产的
0%
-
50%
；


16
.
本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的
20%
；


17
.
本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的
10%
；


18
.
本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等
价物；



19
.
本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的
20%
。其中，合约
面值按照行权价乘以合约乘数计算；


20
.
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于基金资产净值
5%
的现金或到期日在一年以内的政府债
券
，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；


本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、
估值、交收等事宜另行具体协商；


21
.
本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超过基金资产净值的
10%
；
本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的
10%
；


22
.
本基金总资产不得超过基金净资产的
140%
；


23
.
本基金持有的所有流通
受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的
10%
；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的
2%
；


24
.
本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致；


25
.
本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式
基金以及处于开放期的定期开放基金，完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的开放式基金以及中国证监会认可的特殊投资组合除外）持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
15%
；本
基金管理人管理且
由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得
超过该上市公司可流通股票的
30%
。




26.
法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。



如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法
律法规或
监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制
，
不需要经基金份额持有人大会审议
。



因证券市场波动、
证券发行人
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例
或投资限制
的
，除上述第
8
、
11
、
20
、
24
条所述情况外
，基金管理人应当在
10
个交易日内进行调整，但中国证监会规定的
特殊情形除外。



基金管理人应当自基金合同生效之日起
6
个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金
合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开
始。



（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管
协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。



基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者
从事其他重大关联交易的，应当符
合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持
有人利益优先的原则，防范利益冲突，相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并履行信息披露义务。



（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托
管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市
场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按
照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管
理人是否按事前提供的银行
间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以
每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管
理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应
向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前
3
个工作日内与基金托管人
协商解决。



基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并
负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担



由此造成的任何法律责任及损失。若未
履约的交易对手在基金托管人与基金管理
人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相
应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。

基金托管人则根据银行间债券
市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按
照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理
人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。



（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管
理人投资流通受限证券进行监督。



基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监
会相关规定，明确基金投
资流通受限证券的比例，
制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风
险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、
流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。



1.
本基金
投资的
流通
受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开
发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由
于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的
质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。



本基金
投资的
流通
受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央
国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债
券市场交易的证券。



本基金
投资的
流通
受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责
相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生
的
流通
受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任
与损失，及因
流通
受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人
承担。



本基金
投资
流通
受限证券，不得预付任何形式的保证金。



2.
基金管理人投资非公
开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会
批准。风险处置预案应包括但不限于因投资
流通
受限证券需要解决的基金投资比
例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的
处置。

基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供
基金投资非公



开发行股票相关流动性风险处置预案。



基金管理人对本基金投资
流通
受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险
采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金
巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应
保证提供
足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资
流通
受
限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致
本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托
管人由此遭受的损失。



3.
本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金
托管人提交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。

有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不
限于：


（
1
）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。



（
2
）非
公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。



（
3
）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登
记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。



（
4
）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。



4.
基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会
指定
媒介
披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。



本基金有关投资
流通
受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能
进行及时调整，基金管理人应
按规定
编制临时报告书，